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한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2004년 추계학술대회논문집
발행연도
2004.11
수록면
582 - 586 (5page)

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The purpose of this study is to examine the lead-lag relationship between volatility and returs in high frequency stock market data to see the validity of two hypotheses that explain volatility asymmetry. Specifically, wavelet analysis is applied to decompose the volatility process into permanent and transitory components and then each component is investigated in conjunction with returns. The results from cross-correlation analysis between volatility and returns support the leverage effect hypothesis rather than the volatility feedback hypothesis in all cases.

목차

Abstract

1. 서론

2. 연구방법

3. 실증분석결과

4. 결론

〈참고문헌〉

참고문헌 (0)

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