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한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第28卷 第1號
발행연도
2003.2
수록면
97 - 116 (20page)

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Finns facing exchange rate risk can hedge their risk using derivative products. Especially, currency options can also be used as good hedging tools. Finns sometimes can attain various kind of option-like rights when they practice and implement normal business. One example of those rights is import license under quota system. We show that such a license is a kind of currency put option under the condition that domestic industry is perfectly competitive. The same type of license is an exotic currency option, i.e., "put option with disappearing deductible" under domestic monopoly. We value this license using Cox-Ross risk neutral valuation method and show that firm can effectively use these rights to hedge the exchange rate risk.
#수입쿼터 #통화옵션 #환위험관리 #실질옵션 #이색옵션 #import quota #real option #currency option #exchange rate risk management #exotic option

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 국내산업이 경쟁적일 경우의 수입쿼터
Ⅲ. 국내산업이 독점적일 경우의 수입권 분석
Ⅳ. 통화옵션을 이용한 환위험헤지와 수입쿼터
Ⅴ. 결론
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