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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
문규현 (경기대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제2호
발행연도
2010.4
수록면
797 - 811 (15page)

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

2010

우리나라 아파트가격의 비대칭성에 관한 연구 : 아파트매매가격/아파트전세가격을 중심으로
문규현 대한경영학회지 2010.04 학술저널
국내 주택시장의 가격발견 : 매매가격 / 전세가격을 중심으로
문규현 산업경제연구 2010.04 학술저널

2009

국내주택시장의 가격발견 : 매매가격/전세가격을 중심으로
문규현 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2009.12 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구는 1986년 1월부터 2009년 3월까지 국민은행으로부터 제공받은 주택매매가격지수와 주택전세가격지수의 월별자료를 이용하여 서로간의 가격발견을 동해 선도/지연(lead-lag)관계를 규명하고자 하였다. 보다 보편타당성 있는 결과를 도출하기 위해 시장간의 정보전달 메커니즘이 발생한 1998년 12월 기준으로 전체표본기간을 두 개의 하위표본으로 나누어 총 세 개의 표본을 분석대상으로 설정하였으며 분석모델로는 그랜저인과관계분석, 충격반응함수분석 및 분산분해분석과 같은 동태적 VAR분석 기법을 사용하였다.
VAR을 이용한 그랜즈 인과관계 분석결과는 전체표본과 구조변화 시점이후의 표본에서 주택전세가격 변동성이 주택매매가격 변동성에 대해 예측력을 가지는 것으로 나타났다. 이러한 예측력이 얼마동안 지속되는지를 충격반응함수를 통해 검토하였다. 전체표본에서는 시차6까지 주택전세가격이 매매가격에 영향을 주는 결과를 보였으며, 구조변화 시점이후기간에서 전세가격이 매매가격에 시차4까지 영향을 미치는 것으로 나타났다.
마지막으로 주택전세가격 변화율의 변화에 대하여 주택매매가격 수익률이 어느 정도의 크기로 반응하는지 보기 위해 분산분해를 실시한 결과, 전체표본과 구조변화 시점이후기간에서 공하 주택매매가격 변화율의 변화 중 약 50%가 주택전세가격 변화율의 변화에 의한 것임을 알 수 있었다.
정보의 비대칭성 존재여부를 GJR-GARCH(1,1)모형의 의해 검정하였으며 분석결과 대칭적 정보는 VAR모형의 결과와 동일한 결과를 보였으며, 전세가격에서의 정보의 비대칭성이 존재하는 것으로 나타났다. 특히 구조변화 시점이후표본에서 통계적인 유의성이 더욱 강함을 보였다.
#매매가격 #전세가격 #VAR모형 #GJR-GARCH모형 #Housing price #Rental price #VAR model #GJR-GARCH model

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초통계량 및 분석방법
Ⅲ. 실증분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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