주식의 변동성 추정방법이 VaR에 미치는 영향

조담

선물연구

2004 .01

KOSPI200 주가지수 변동성의 효율적인 예측에 관한 연구

강인철

경영교육연구

2006 .12

환율 변동성 예측 모형의 실증분석

최생림 ,  형남원

국제경영연구

2003 .01

What Causes Different Results for Forecasting Realized Volatility?

정제련

金融工學硏究

2009 .01

월별 포트폴리오 VaR 측정 성과

박재진

한국증권학회지

2017 .09

국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구

황성원 ,  류혁선

한국증권학회지

2011 .02

Evaluating VaR for Equity-Linked Annuities by Forecasting Volatility of S&P 500 Index Return

김광익 ,  최선용

金融工學硏究

2017 .01

Value-at-Risk를 통한 실현변동성 모형과 GARCH 계열 모형의 예측성과 비교

전찬수

선물연구

2013 .01

내재변동성 측정방법에 따른 실현변동성 예측력 분석

김태혁 ,  박종해

金融工學硏究

2006 .01

VaR(Value-at-Risk) 모형을 이용한 화재보험 손해 위험도 측정

권순일 ,  김무환

리스크 관리연구

2019 .01

THE VOLATILITY OF THE WON-DOLLAR EXCHANGE RATE DURING THE 2008-9 CRISIS

HYUN KOOK SHIN ,  유병학

Journal of Economic Development

2012 .01

내재변동성(Implied Volatility)이 주가지수변동성 예측에 미치는 효과: GARCH-X모형을 통한 유럽 주요국의 사례 분석

이준규 ,  한희준

무역연구

2014 .01

지역간 주택매매가격 변동성의 상관관계에 관한 연구

유한수

산학경영연구

2007 .01

주식시장 변동성과 채권시장 변동성

유한수

기업경영연구

2008 .01

Forecasting Performance of Asymmetric GARCH Stock Market Volatility Models

Ho-Jin Lee

[KIEP] East Asian Economic Review

2009 .12

한국과 아시아 신흥주식시장 변동성의 효율적인 예측방법에 관한 연구

강인철

金融工學硏究

2009 .01

GARCH모형에 의한 VaR모형의 환위험 예측력 비교분석

이광로 ,  문성주

대한경영학회지

2004 .12

변동성 추정 모형과 실증성과에 관한 연구

김지혜 ,  장국현

선물연구

2015 .01