한국과 아시아 신흥주식시장 변동성의 효율적인 예측방법에 관한 연구

강인철

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자료유형: 학술저널

저자정보: 강인철

저널정보: 한국금융공학회 金融工學硏究金融工學硏究 제8권 제4호

발행연도: 2009.1

수록면: 25 - 46 (22page)

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본 연구는 2002년 1월부터 2008년 12월까지 한국을 비롯한 아시아 6개국 신흥시장을 대상으로 각 시장의 변동성을 예측할 수 있는 방법을 발견하기 위하여 ARCH계열의 시계열모형을 이용하여 주별 및 월별 시장변동성을 예측하였다. 본 연구의 결과를 요약하면, 첫째 주별예측의 경우 한국, 인도와 말레이시아 시장이 AIC기준에 의해 선정된 모형들에서 예측력이 우수하게 나왔고 중국, 대만, 홍콩과 싱가폴 시장이 SC기준에 의해 선정된 모형들에서 예측력이 더 우수하게 나왔다. 둘째 월별예측에서 한국, 인도, 대만, 홍콩과 싱가폴 시장의 경우 SC기준에 의해 선정된 모형들의 예측력이 우수했고, 중국과 말레이시아 시장의 경우는 AIC기준에 의해 선정된 모형들의 예측력이 더 나은 것으로 나타났다. 마지막으로, 변동성 예측치들의 예측성과를 알아보기 위해 실현변동성과 회귀분석한 결과, 일반적으로 한국, 중국, 인도 및 말레이시아 시장의 경우 주별예측치들이 실현변동성을 통계적으로 잘 설명하는 것으로 나타났고, 한국, 중국, 인도, 홍콩 및 말레이시아 시장의 경우 월별예측치들이 실현변동성을 통계적으로 잘 설명하는 것으로 나타났다.

#변동성 예측 #ARCH #GARCH #MAE #RMSE #volatility #forecast #ARMA #ARCH #GARCH #MAE #RMSE

참고문헌 (27)

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/ 1996 / Techniques / Journal of Banking and Finance 20 : 419 ~ 438

Akgiray, V / 1989 / Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts / Journal of Business 62 : 55 ~ 80

Andersen, T. G / 1998 / Answering the skeptics: Yes, standard volatility models do provide accurate forecasts / International Economic Review : 885 ~ 905

Brailford, T. J / / An Evaluation of Volatility Forecasting

Broooks, C / 1998 / Predicting Stock Index Volatility: Can Market Volume Help? / Journal of Forecasting : 59 ~ 80

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