유동성효과; VAR-GARCH 모형을 이용한 분석

구재운

[BOK] 경제분석

2001 .06

전통적 방법과 이분산성과 꼬리위험을 고려한 방법에 의한 VaR 예측치의 성과비교 : 한ㆍ중ㆍ일 증시를 중심으로

양성국

산업경제연구

2007 .12

월별 포트폴리오 VaR 측정 성과

박재진

한국증권학회지

2017 .09

Evaluating VaR for Equity-Linked Annuities by Forecasting Volatility of S&P 500 Index Return

김광익 ,  최선용

金融工學硏究

2017 .01

Value-at-Risk를 통한 실현변동성 모형과 GARCH 계열 모형의 예측성과 비교

전찬수

선물연구

2013 .01

펀드 유형별 VaR 측정의 성과비교

이호 ,  박성태

산업경제연구

2011 .04

VaR(Value-at-Risk) 모형을 이용한 화재보험 손해 위험도 측정

권순일 ,  김무환

리스크 관리연구

2019 .01

극단치이론을 이용한 VaR의 추정 및 성과

문성주 ,  이덕창 ,  김대호 외 1명

한국증권학회지

2003 .09

계층적 베이즈 모형을 이용한 I-GARCH 모수와 VaR의 추정 및 결정 요인 분석

신원재 ,  최문희 ,  이홍재

한국경영학회 융합학술대회

2009 .08

보험 섹터펀드의 VaR추정과 모형의 적정성 검증

이호 ,  정석영

산업경제연구

2010 .08

GARCH 모형을 활용한 비트코인에 대한 체계적 위험분석

이중만

Journal of Information Technology Applications & Management

2018 .12

단일변량모형과 다변량모형의 포트폴리오 VaR 측정 성과

이상진 ,  빈기범

한국증권학회지

2008 .10

국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구

황성원 ,  류혁선

한국증권학회지

2011 .02

Bayesian Forecasting on Intraday Volatility with Nonlinear GARCH Models

박수남 ,  김영재

경제연구

2012 .01

내재변동성(Implied Volatility)이 주가지수변동성 예측에 미치는 효과: GARCH-X모형을 통한 유럽 주요국의 사례 분석

이준규 ,  한희준

무역연구

2014 .01

KOSPI200의 변동성 추정방법에 따른 VaR 비교 연구

옥기율 ,  천성진 ,  허화

金融工學硏究

2006 .01