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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조하현 (연세대학교) 황선웅 (연세대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제22권 제3호
발행연도
2009.6
수록면
1,039 - 1,070 (32page)

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본 논문은 1975-2007년 동안의 329개 분기별 거시경제 시계열을 이용하여 우리나라 경기순환 변동생의 구조변화 여부와 특정을 분석한다. 분석 결과, 한국의 대다수 거시경제 변수들도 비조건부 분산의 크기가 예전보다 줄어든 것으로 나타났다. 구조변화 시점은 대부분의 자료에서 2000년대 초반으로 추정되었으며， 그와 같은 변화는 자기회귀계수의 변화보다 조건부 분산의 변화로부터 더 큰 영향을 받은 것으로 나타났다. 이는 우리나라 경기순환의 변동성 축소 현상이 우연적인 사건일 가능성이 높으며, 또다시 대규모 충격이 발생하면 경기순환의 변동성이 확대될 수 있음을 시사한다.
#경기변동 #변동성 #구조변화 #Business cycles #Volatility #Structural change

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 개관
Ⅲ. 이용 자료
Ⅳ. 비조건부 분산의 구조변화
Ⅴ. 자기회귀계수와 조건부 분산의 구조변화
Ⅵ. 분석 결과의 강건성
Ⅶ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (30)

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1. [학술지(정기간행물)] - 오형석 / 2007 / 우리나라 경제의 잠재성장 및 경기변동에 관한 분석 / 금융연구 21 (1) : 19 ~ 54 dbpia 2. [단행본] - 조하현 / 2008 / 경기변동의 구조변화 in: 한국의 경기변동 / 박영사 google schola 3. [기타자료] - 최영일 / 2007 / 최근 경기순환의 특성 변화를 반영한 경기분석모형의 개선 / 한은조사연구, 2007-26 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Ahmed,S / 2004 / Recent U.S.Macroeconomic Stability:Good Policies,Good Practices,or Good Luck? / Review of Economics and Statistics 86 (3) : 824 ~ 832 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Andrews,D.W.K / 1993 / Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point / Econometrica 61 (4) : 821 ~ 856 google schola

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