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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김정렬 (한성대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제20권 제5호
발행연도
2007.10
수록면
2,187 - 2,205 (19page)

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이 연구는 시장리스크, 금리리스크, 환율리스크가 국내은행의 수익률에 어떤 영향을 미치는지를 분석하기 위해 일반자기회귀 조건부 분산모형(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Mean : GARCH-M)을 사용하였다. 1998년에서 2006년까지 국내은행의 은행업지수의 일일 수익률, 종합주가지수, 단기, 중기 및 장기 금리, 환율을 실증분석에 이용하였다. 실증분석의 결과, 시장리스크와 함께 단기금리 수준 및 변동성이 은행업 수익률 결정의 중요한 요소인 것으로 나타났다. 특히 은행업지수의 수익률이 시장리스크에 민감하게 반응하는 것으로 나타났다. 그러나 분석기간 동안의 장기금리와 중기금리, 환율은 국내은행의 수익률을 결정하는데 큰 영향을 미치지 못함을 보여주고 있다.
#GARCH-M #은행업 #시장리스크 #금리리스크 #환율리스크 #banking #market risk. interest rate risk #foreign exchange risk

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 모형의 설정
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (35)

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1. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 박래운 / 2005 / 금리변동이 금융기관의 금리리스크에 미치는 영향분석 / 우정정보 62 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 정상국 / 2003 / 금리수준의 변화와 금리변동성이 산업별 주가수익분포에 미치는 효과 / 금융연구 8 (2) : 95 ~ 134 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Aharony, J. / 1988 / The Effects of DIDMCA on Bank Stock-holders’ Return and Risk / Journal of Banking and Finance 12 : 317 ~ 331 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Akella, S. R. / 1990 / Interest Rate Sensitivity of Bank Stock Returns: Specification Effects and Structural Changes / Journal of Financial Research 13 : 147 ~ 154 google schola

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