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저자정보
허정욱 (서울대학교) 장우진 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2009년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2009.10
수록면
73 - 80 (8page)

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MRS GARCH 모형은 변동성이 구조적인 변화가 존재할 때 적합한 모형이다. 본 연구에서는 한국의 대표적인 위기 상황이었던 90년대 후반의 외환위기와 근래의 금융위기를 고려하여 변동성 특징을 확인해 보고자 한다. 이를 위해 위기를 포함한 데이터와 그렇지 않은 데이터로 분류하고 GARCH, EGARCH, MRS-GARCH 모형을 정규분포와 Student’s t 분포를 적용하여 추정하였다. 분석 결과 외환 위기와 금융위기가 포함되지 않은 데이터에서는 EGARCH 모형이 좋은 성과를 보였으나 위기를 포함한 데이터에서는 MRS GARCH가 좋은 성과를 보임을 확인할 수 있었다. 또한 MRS-GARCH의 추정된 계수를 통해 코스피 200의 변동성 특징을 살펴 볼 수 있었다.
#MRS-GARCH #변동성 #코스피200

목차

초록
1. 서론
2. 연구 방법론
3. 실증 연구
4. 결론
5. 참고문헌

참고문헌 (0)

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