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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2015.11
- 수록면
- 7,672 - 7,676 (5page)
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본 연구는 금융투자시장에서 적극적으로 연구되는 정보효과에 대한 동태적 분석을 시도하였다. 기존문헌(들)을 통해 정보거래가 갖는 효과에 대해 고찰하였으며, 국내 아파트시장을 대상으로 실증분석하였다. 자료는 국토해양부에서 공개하는 실거래 자료가 사용되었으며, 2006년부터 2015년까지의 월별 아파트 Data를 EGARCH 분석모형에 적용하였다. 추정한 결과, 전기 거래량이 주택가격의 변동성에 영향을 미치고 있는 것으로 확인한 바, 주택거래량이 전달하는 정보효과(information role)가 금융투자시장과 유사하게 나타날 수 있음을 확인하였다.
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참고문헌 (12)
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[학술지(정기간행물)] - Blume, L. / 1994 / Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume / Journal of Finance 49 (1) : 153 ~ 181
[학술지(정기간행물)] - Chordia, T. / 2000 / Trading Volume and Cross-Autocorrelations in Stock Returns / Journal of Finance 55 (2) : 913 ~ 935
[학술지(정기간행물)] - Chordia, T. / 2001 / Trading activity and expected stock returns / Journal of Financial Economics 59 : 3 ~ 32
[학술지(정기간행물)] - Clark, P. K. / 1973 / A Subbordinate Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices / Econometrica 41 : 135 ~ 155
[학술지(정기간행물)] - Copeland, T. E. / 1976 / A model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival / Journal of Finance 31 : 1149 ~ 1168
[학술지(정기간행물)] - Chordia, T. / 2000 / Trading Volume and Cross-Autocorrelations in Stock Returns / Journal of Finance 55 (2) : 913 ~ 935
[학술지(정기간행물)] - Chordia, T. / 2001 / Trading activity and expected stock returns / Journal of Financial Economics 59 : 3 ~ 32
[학술지(정기간행물)] - Clark, P. K. / 1973 / A Subbordinate Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices / Econometrica 41 : 135 ~ 155
[학술지(정기간행물)] - Copeland, T. E. / 1976 / A model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival / Journal of Finance 31 : 1149 ~ 1168
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