원유시장과 동아시아 주식시장 간의 장기기억 및 변동성 전이효과 분석

김형태; 윤성민

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김형태 (부산대학교) 윤성민 (부산대학교)

저널정보: 에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제17권 제1호

발행연도: 2018.3

수록면: 179 - 207 (29page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2018

원유시장과 동아시아 주식시장 간의 장기기억 및 변동성 전이효과 분석

김형태 , 윤성민 에너지경제연구 2018.03 학술저널

2017

원유시장과 동아시아 주식시장간 변동성 전이의 비대칭성과 장기기억

김형태 경제 2017.01 학위논문

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본 연구는 이변량 AR(1)-FIAPARCH(1,d,1)-DCC 모형을 이용하여 원유선물시장과 동아시아 5개국 주식시장 간의 변동성 전이효과를 분석하였다. 실증분석의 결과는 다음과 같다. 첫째, 원유선물시장과 동아시아 5개국 주식시장 모두 변동성에 장기기억과 비대칭성이 존재하는 것으로 분석되었다. 둘째, 조건부 상관계수의 평균값은 원유선물-중국주식 조합이 가장 높았으며, 원유선물-일본주식조합은 가장 낮은 값을 갖는 것으로 나타났다. 셋째, 시간 가변에 따른 조건부 상관계수의 변화는 글로벌 금융위기 이후로 급격히 증가하는 것으로 나타났다. 넷째, 헤지비율의 평균은 원유선물-홍콩주식이 가장 높았으며 원유선물-일본주식이 가장 낮게 나타났다. 마지막으로 시간 가변에 따른 헤지비율의 변화는 글
로벌 금융위기 이후에 급격히 증가하는 것으로 나타났다.

#장기기억 #비대칭성 #변동성 전이효과 #헤지비율 #원유선물 #Long Memory #Asymmetry #Volatility Spillover #Hedging Ratio #Crude Oil Futures

참고문헌 (28)

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[학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2014 / Asymmetric Long Memory in Volatility Relationships between Oil and BRIC Stock Markets / 경제연구 32 (2) : 189 ~ 220

[학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2016 / The Impact of Structural Breaks on Volatility Linkages between Asian Stock and Oil Futures Markets / 선물연구 24 (1) : 31 ~ 64

[학술지(정기간행물)] - 강인철 / 2012 / 국제 원유가격의 변동이 주식시장의 변동에 미치는 영향에 관한 연구 / 金融工學硏究 11 (2) : 23 ~ 43

[학술지(정기간행물)] - 노현승 / 2015 / ASEAN 주식시장에서의 변동성 장기기억 및 비대칭성 그리고 변동성 전이현상 분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 17 (3) : 1383 ~ 1395

[학술지(정기간행물)] - 김성기 / 2012 / WTI 원유시장과 주식시장간의 동학적인 상관관계에 관한 실증연구 / 산업경제연구 25 (6) : 3613 ~ 3642

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