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자료유형
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저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제104호
발행연도
2015.1
수록면
1 - 30 (30page)

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재보험계약의 보유한도에 대한 기존 연구들은 집단위험모형(Collective risk model) 또는 개별위험모형(Individual risk model)에 기반을 두고 있다. 기존 연구들과는 달리 Exposure curve와 출재사의 보유리스크수준을 측정하기 위하여 본 연구에서 새로이 제시한 보유리스크비율(Volatility curve)을 이용하여 초과손해액재보험계약의 최적보유한도를 결정하는 방법을 유도하고 Swiss Re의 Exposure curve에 적용하여 분석한 결과를 논의한다.
#재보험 #보유한도 #초과손해액재보험 #보유율 #보유리스크비율 #Reinsurance #Optimal retention #Excess of loss #Exposure rating #Exposure curve #Volatility curve

목차

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참고문헌 (16)

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Bernegger, Stefan / 1997 / The Swiss Re exposure curves and the MBBEFD distribution class / Astin Bulletin 27 (01) : 99 ~ 111 google schola Bu, Yisheng / 2005 / On optimal reinsurance arrangement / Casualty Actuarial Society Forum : 1 ~ 20 google schola Cai, Jun / 2007 / Optimal retention for a stop-loss reinsurance under the VaR and CTE risk measures / Astin Bulletin 37 (01) : 93 ~ 112 google schola Cai, Jun / 2008 / Optimal reinsurance under VaR and CTE risk measures / Insurance: Mathematics and Economics 43 (1) : 185 ~ 196 google schola Clark, David R / 1996 / Basics of reinsurance pricing / CAS Study Note : 41 ~ 43 google schola

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