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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제27권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
81 - 105 (25page)

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In this article, we model and discuss determination of optimal minimum guaranteed rate of return, as well as optimal investment and reinsurance strategies of universal life insurance by minimizing both the investment risk and the risk of obtaining guaranteed return, with the constraint of surplus larger than a prescribed constant. We also discuss the application of dynamic programming in finding dynamic solutions to these optimization problems. We analyse the affect of the change of the risk-free interest rate, the age of insured, the cost of reinsurance, and mortality on optimal solutions. Our results indicate that changes in the insured age, in the risk-free interest rate (when risk-free interest rate takes high value), and of mortality will not materially affect the optimal value of minimum guaranteed return rate, investment and reinsurance strategies except for the situation when mortality decreases. However, changing these parameters will affect the sum of the volatilities of investment and minimum guaranteed return rate and the surplus of the insurer. The results also indicate that the optimal and sub-optimal minimum guarantee return rates are very low when risk-free interest rate is very low ().
#생명보험 #유니버셜보험 #최저이자율보증 #최적 리스크관리 #Life insurance #Universal life #Minimum interest rate guarantee #Optimal risk management

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참고문헌 (19)

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Bacinello, A. R. / 2001 / Fair Pricing of Life Insurance Participating Policies with a minimum Interest Rate Guaranteed / Astin Bulletin 31:275~297 google schola Bacinello, A.R. / 1993 / Pricing Equity-Linked Life Insurance with Endogenous Minimum Guarantee / Insurance: Mathematics and Economics 12:245~258 google schola Boyle,P.P. / 1997 / Reserving for Maturity Guarantee: Two Approaches / Insurance: Mathematics and Economics google schola Briys, E. / 1997 / On the Risk of Insurance Liabilities: Debunking Some Common Pitfalls / The Journal of Risk and Insurance 64:673~694 google schola Bruning, L. / Low Interest Rates and the Implications on Life Insurers google schola

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