은행의 신용위험 결정요인에 관한 분석기간별 비교연구: 대출자산 구성변화를 중심으로

서지용

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자료유형: 학술저널

저자정보: 서지용

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제19권 제2호

발행연도: 2017.1

수록면: 797 - 808 (12page)

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글로벌 금융위기 이후 중소기업대출에서 주택담보대출로의 비중이 증가하는 최근 국내 은행권 대출자산의 구성 현황을 고려할 경우 은행의 신용위험 수준을 결정하는 요인들의 영향력이 과거와는 상이할 것으로 추론된다. 본 연구는 선행연구들에서 고려했던 신용위험 결정요인들을 중심으로 제1기간(금융위기이전부터 금융위기 진행기간), 제2기간(금융위기 이후부터 최근까지의 기간)으로 구분해서 은행의 신용위험 결정요인들의 영향력을 비교 분석하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 거시경제측면에서 제1기간과 제2기간에서 통계적으로 유의한 신용위험 결정요인은 각각 경기, 인플레이션 수준으로 경기확장, 인플레이션 압력 증가가 이루어질 경우 신용위험 증가가 이루어졌다. 둘째, 분석기간에 상관없이 주택가격 상승과 은행 수익성 개선은 은행권 신용위험을 낮추는 것으로 확인되었다. 결론적으로 제1기간에서는 Klen(2013)의 주장대로 경기확장에 따른 대출증가세가 은행 신용위험을 증가시켰으며, 제2기간의 경우 Zribi, Boujelbene (2011)가 제시한대로 인플레이션 상승이 신용위험 증가를 초래할 가능성이 있는 것으로 확인되었다.

#대출자산 #신용위험 #경기확장 #인플레이션 #주택가격. #Loan asset #Credit risk #Economic expansion #Inflation #Housing price.

참고문헌 (24)

참고문헌 신청

Adebola, S. S. / 2011 / An ARDL approach to the determinants of nonperforming loans in Islamic banking system in Malaysia / Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and

Ahmad, N. H. / 2007 / Multi-country study of bank credit risk determinants / International Journal of Banking and Finance 5 (1) : 135 ~ 152

Al-Wesabi, H. A. / 2013 / Credit risk of Islamic banks in GCC countries / International Journal of Banking and Finance 10 (2) : 95 ~ 112

Ali, A. / 2010 / Macroeconomic determinants of credit risk : Recent evidence from a cross / International Review of Financial Analysis 19 (3) : 165 ~ 171

Baltagi, B. H. / 2013 / Economic analysis of panel data / John Wiley and Sons : 1 ~ 390

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