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학술저널
저자정보
Kwangyee Ko (Chonnam National University) Jangsun Baek (Chonnam National University)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제29권 제4호
발행연도
2018.7
수록면
1,061 - 1,075 (15page)
DOI
10.7465/jkdi.2018.29.4.1061

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In the current credit-risk system, a company"s credit quality can be evaluated by a credit rating, but this does not determine its credit quantity. We define a firm"s credit quantity as the firm"s credit limit that can be provided to the firm based on the value of the firm"s assets. Our purpose in this paper is to prevent an abnormal increase in credit exposure by managing a firm"s total loan amount (TLA) within the credit limit granted based on the firm"s asset value. We propose a one-factor asset model instead of the Merton"s asset model and estimate the credit limit corresponding to the firm"s credit rating from the one-factor asset model. We also developed a credit limit system with five credit limit grades based on estimates of credit limits to effectively apply credit limit policies to risk management. We show that reasonable credit limit management can substantially reduce the losses of financial institutions through empirical results.
#Asset value #credit limit #Mertons asset model #one-factor option pricing model #total loan amount

목차

Abstract
1. Introduction
2. Methods
3. Real data analysis and discussion
4. Conclusion
References

참고문헌 (11)

참고문헌 신청
[인터넷자원] - Basel Committee on Banking Supervision / 2013 / Consultative document: The Non-internal model method for capitalizing counterparty credit risk exposures google schola [학술지(정기간행물)] - Black, F. / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654 Crossref [단행본] - Crosbie, P. J. / 2003 / Modeling Default Risk / Moody's KMV google schola [학술지(정기간행물)] - 고광이 / 2015 / 원-팩터 모형을 이용한 KOSPI200지수 구성종목의 최적 포트폴리오 구성 및 VaR 측정 / 한국데이터정보과학회지 26 (2) : 323 ~ 334 dbpia [학술지(정기간행물)] - 고광이 / 2018 / 원-팩터 옵션가격결정 모형 및 내재 경기변동요인에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 29 (3) : 717 ~ 733 dbpia

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