국내모회사와 해외자회사 신용평가모형의 적합성 검증 연구

이우식; 김동영

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이우식 김동영

저널정보: 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제28권 제3호

발행연도: 2017.5

수록면: 605 - 615 (11page)

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국내·외에서 지급보증과 관련 모회사의 지원 중단으로 신용평가사로부터 높은 등급을 받았던 자회사가 법정관리에 갔던 사태로 투자자의 피해가 발생한 사례가 존재하여 이에 모기업·계열사의 지원 가능성을 배제한 기업의 자체신용도 또는 독자신용등급에 대한 관심이 높아지고 있다. 본 연구에서는해외자회사를 둔 국내 기업을 대상으로 판별력 분석, 등급화 분석 그리고 안정성 분석을 통해 기업 신용평가모형의 적합성검증을 실시하였으며 주요 실증분석결과 해외자회사의 부도 현황을 볼 때 부도율측면에 있어서 국내모회사보다 상대적으로 낮은 부도율을 나타내고 있는 것을 확인할 수 있었고, 한국모회사가 지급보증을 하는데 있어 해외자회사보다 신용등급이 일반적으로 높은 것으로 나타났다.

#credit rating model #리스크관리 #지급보증 #기업신용평가모형 #리스크과학 #부도율 #Risk science #parent company guarantee #probability of default #risk management

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[학술지(정기간행물)] - Centor, R. / 1991 / Signal detectability : The use of ROC curve and their analysis / Medical Decision Making 11 : 102 ~ 106

[학술지(정기간행물)] - 하정철 / 2015 / 기준값 변화에 따른 기업신용평가모형 성능 비교 / 한국데이터정보과학회지 26 (6) : 1207 ~ 1216

[학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2011 / ROC 함수 추정 / 응용통계연구 24 (6) : 987 ~ 994

[학술지(정기간행물)] - Je, H. / 2013 / / Trade Focus 12 : 1 ~ 19

[학술대회논문] - Joseph, M. P / 2005 / A PD validation framework for Basel II internal ratings-based systems / Credit Scoring and Credit Control IV

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