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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국해운물류학회 해운물류연구 해운물류연구 제35권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
93 - 109 (17page)

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본 연구는 혼합주기모형을 해운경기 예측에 활용하기 위해 기존의 비선형 장기균형관계분석에서 통계적으로 유의한 요인들을 단기모형에 적용하였다. 가장 일반적인 단일변수(univariate) AR(1) 모형과 혼합주기모형으로부터 각각 표본외 예측을 실시하여 예측오차와 비교한 결과 혼합주기모형의 예측력이 AR(1) 모형보다 향상됨을 확인하였다. 이러한 실증분석은 새로운 고차원 혼합주기모형이 해운경기변동 예측에 유용한 모형임을 의미하며, 즉, 최근 다변수 시계열 자료가 주로 장기균형관계(long-run equilibrium)를 대상으로 하고 있는데, 고차주기와 같은 정보를 분석에 포함할 경우 단기 해운경기 분석모형의 예측력이 향상될 수 있음을 의미하는 분석결과이다.
#marine industry #co-movement #mixed-frequency #forecasting accuracy

목차

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참고문헌 (21)

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김윤영 / 2010 / 혼합주기자료 VAR모형을 이용한 통화정책의 월별 동태효과 분석 / 경제학연구 58(1):87~111 google schola 김현석 / 2013 / 물동량과 산업생산지수 간의 비선형 공적분 검정 / 해운물류연구 29(4):1079~1093 dbpia 김현석 / 2015 / VAR 모형과 Bayesian VAR 모형의 물동량 예측력 비교 연구 / 해운물류연구 31(2):449~466 dbpia 모수원 / 2003 / 해상물동량의 추정과 예측 / 해운물류연구 37:1~18 dbpia Acemoglu, D. / 2012 / The Network Origins of Aggregate Fluctuations / Econometrica 80:1977~2016 google schola

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