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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
장용진 (건국대학교 일반대학원 부동산학과) 홍민구 (건국대학교)
저널정보
한국부동산연구원 부동산연구 부동산연구 제27권 제3호
발행연도
2017.1
수록면
41 - 50 (10page)

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변동성 모형을 이용한 국내의 주택가격에 대한 기존의 연구에서는 변동성모형을 어떻게 주택시장분석에 적용할 수 있는지를 보여주고 있지만 최근 국내의 지역주택시장들에 나타나는 유의미한 변화를 반영하는데는 한계가 존재할 수 밖에 없다. 본 연구에서는 변동성모형을 적용하여 전국의 각 지역별 주택시장을 분석하고 이를 통해 미래의 지역별 주택시장의 가격변동을 실제적으로 예측하였다. AR(1)-ARCH(1), AR(1)-GARCH(1,1), AR(1)-EGARCH(1,1,1) 모형을 통하여 지역주택시장에 ARCH 및 GARCH효과가 존재하는 것을 확인하였다. 그리고 각 지역의 예측력을 비교하여 지역별 최적예측모형을 선정하였으며, 이러한 지역별 최적모형의 선정이 실제적으로 어떻게 이용될 수 있는지를 보여주기 위하여 2017년 하반기의 각 지역주택시장의 가격변동을 선정된 지역별 최적모형을 이용하여 예측하였다.
#volatility model #forecast #house price #ARCH #GARCH #EGARCH

목차

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곽승준 / 2006 / 부동산정책이 주택가격의변동성 변화에 미치는 영향- 주택가격의 변동성 변화 시점을 중심으로 - / 주택연구 14(2):175~194 dbpia 김명직 / 2004 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 손정식 / 2003 / 부동산가격 예측모형에 관한 연구 / 주택연구 11(1):49~75 google schola 유한수 / 2007 / 지역간 주택매매가격 변동의 상관관계에 관한 연구 / 산학경영연구 20(2):15~27 dbpia 이병락 / 2010 / 계량경제학 / (주)시그마프레스 google schola

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