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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
홍민구 (건국대학교) 김지혜 (건국대학교)
저널정보
한국감정평가학회 감정평가학논집 감정평가학논집 제16권 제2호
발행연도
2017.8
수록면
127 - 154 (28page)
DOI
http://dx.doi.org/10.23843/as.16.2.6

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본 연구는 최근 증가하고 있는 주택담보대출로 인해 채무불이행 위험과 관련한 이슈들이 대두되고 있음을 감안하여 한국 아파트 시장 수익률 변동성의 레버리지 효과를 알아보고자 하였다. 이를 위해 아파트 시장 수익률의 비대칭 변동성을 추정하고 변동성 레버리지 효과가 지역 및 규모에 따라 차이를 보이는지 분석하고자 하였다. 분석에서는 대표적 비대칭 변동성 추정모형인 EGARCH 모형 및 GJR-GARCH 모형과 반복추정법을 사용하였으며 자료는 한국감정원의 지역별ㆍ규모별 아파트 실거래가격지수를 사용하였다. 실증분석 결과, 지역별로 6개 광역시, 서울, 서울의 동남권 시장에서 비대칭 변동성과 변동성 레버리지 효과가 확인되었으며 규모별로는 전국 및 서울의 중소형, 서울의 대형 평형 시장에서 비대칭 변동성과 변동성 레버리지 효과가 존재하는 것으로 나타났다. 특히 반복 추정을 하였을 경우, 추정 모형에 따라 약간의 차이가 발생하였으나 대체로 종료시점이 최근에 가까울수록 변동성 레버리지 효과가 통계적으로 유의한 것으로 관찰되었다.
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목차

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참고문헌 (15)

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김종호 / 2011 / GARCH, EGARCH 模型을 이용한 住宅價格 變動性에 관한 硏究 / 부동산학보 (47):367~383 dbpia 배진호 / 2014 / 한국 주식시장의 비대칭적 변동성에 관한 재고찰 / 무역연구 10(1):509~534 dbpia 이상경 / 2003 / 서울 주택시장으로부터 지방 주택시장으로의 가겨 및 변동성 이전효과 연구 / 국토계획 38(7):81~90 google schola 임재만 / 2006 / 주택매매가격의 변동성에 관한 연구 / 주택연구 14(2):65~84 dbpia 전해정 / 2015 / GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과 이전효과에 관한 연구 / 부동산학보 (62):218~232 dbpia

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