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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박은엽 (부산대학교 BK21교육사업단) 김영재 (부산대학교)
저널정보
한국지역경제학회 한국지역경제연구 한국지역경제연구 제22권 제2호
발행연도
2024.8
수록면
25 - 40 (15page)

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COVID-19 팬데믹은 전 세계적으로 막대한 자본 손실과 주식시장의 변동성 증가를 초래한 사건이다. 본 연구는 COVID-19 팬데믹 기간을 보건복지부의 발표에 따라 팬데믹 유행의 기간에 따라 4개 유행구간으로 나누어 각 구간 별 팬데믹이 국내 KOSPI와 KOSDAQ 주식시장 수익률에 미친 영향을 GJR-GARCH 모델을 사용하여 분석하였다. 분석에 사용된 데이터는 2020년 2월 19일부터 2022년 1월 19일까지의 일별 수익률 시계열 자료이다. 실증분석 결과, 모든 주식 지수에서 변동성이 증가되었으며, 레버리지효과와 렙토쿠르틱 현상을 나타내는 초과 첨도가 존재하였다. 특히, 1차 유행기에 COVID-19로 인하여 주식 수익률 변동성과 레버리지효과가 가장 크게 나타났다. 한국의 경우 효과적인 정부정책과 보건의료체계로 인하여 COVID-19의 나쁜 뉴스인 사망자와 확진자 수는 주식시장의 변동성 증가에 뚜렷하게 기여하지 않았다. 본 연구의 결과는 글로벌 주식시장 투자자와 경제정책 입안자에게 위기 상황에서의 금융 포트폴리오 구성에 중요한 통찰력을 제공할 것으로 판단된다.
#COVID-19 #펜데믹 #주식 수익률 변동성 #비대칭성 #GJR-GARCH #COVID-19 #Pandemic #Stock Return Volatility #Asymmetry #GJR-GARCH

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