COVID-19 펜데믹 전후 한국과 미국의 주식시장과 유가의 시변 동조화현상 분석

박은엽

doi:10.22558/jieb.2023.2.36.1.167

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박은엽 (부산대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제36권 제1호(통권 제165호)

발행연도: 2023.2

수록면: 167 - 185 (19page)

DOI: 10.22558/jieb.2023.2.36.1.167

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본 연구는 코로나 19 펜데믹 전후 한국과 미국의 주식시장 간, 유가와 한국 및 미국 주식시장 간 수익률 전이효과와 변동성 전이로 인한 동조화 현상을 분석하였다. 이러한 연구는 주식시장이 약세 상황에 있을 때, 불확실성 증가시 시장참여자들이 주식시장을 어떻게 예측하는지 예상해 볼 수 있다. 코로나 19 이후 미국 주식시장(NYSE index)은 한국 주식시장(KOSPI index)을 선도하고 있고 NASDAQ index와 KOSDAQ index 수익률 변동성 전이효과가 각각 NYSE index, KOSPI index 수익률 변동성 전이효과보다 높게 나타났다. 동조화현상은 코로나 19 이전 기간에는 탈동조화 현상이 발견되었으나 코로나 19 이후에는 동조화 현상이 뚜렷하게 나타났다. 유가와 한국 및 미국의 주식시장 수익률 동조화 현상에서는 일부 경제적 사건을 제외하면 코로나 19 이후 기간에 탈동조화가 더욱 뚜렷하게 관찰되었다.

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