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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최재인 (독립연구자) 권택호 (충남대학교) 구본우 (충남대학교)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제20권 제1호
발행연도
2021.1
수록면
61 - 92 (32page)

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이 연구는 한국 주식시장에서의 투자심리가 미국 주식시장에 대한 한국 주식시장의 동조화에 영향을 미치고 있는지를 2014년부터 2018년까지 양국의 주식시장 및 기업 관련 자료를 바탕으로 분석한 연구이다. 분석 결과 개별주식들은 미국 주식시장 정보에 서로 다르게 반응하고 있으며, 개장과 함께 나타났던 야간동조화는 이어지는 주간수익률을 기준으로 한 주간동조화에서는 반전되었으며, 소액주주지분율이 주식시장에서의 동조화 정도에 영향을 주는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 미국 주식시장의 움직임에 대한 한국 주식시장의 동조화 현상에는 미국 주식시장의 움직임에 의해 형성된 한국 주식시장에서의 투자심리가 일부 반영되어 있음을 의미한다. 특히 야간 동조화지수가 주간 동조화지수에서 반전되는 특성이나, 정보의 전이와 관련이 없는 소액주주지분율이 동조화지수를 확대시킨다는 분석 결과는 한국 주식시장의 미국 주식시장에 대한 동조화에 한국 주식시장에서의 투자심리가 반영되어 있다는 추론을 지지하는 결과이다. 주식시장에서의 동조화 정도가 기업에 따라 다를 수 있음을 보여주는 이 연구결과는 주식시장 간 동조화 현상을 연구하는데 유용한 정보로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.
#정보의 전이 #주간동조화 #야간동조화 #소액주주지분율 #투자심리

목차

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고광수 / 2010 / 주가와 투자 주체의 상호 관계에 관한 연구：거래 시간대와 비거래 시간대 수익률 분석 / 재무관리연구 27(2):145~167 google schola 김경원 / 2010 / 글로벌 금융위기 전후 미국과 중국주식시장이 한국주식시장에 미치는 정보전이 효과 비교 / 국제경영연구 21(2):61~80 dbpia 김상환 / 2013 / 우리나라 주식시장에서의 군집행태 검증 / 한국경제연구 31(3):117~144 dbpia 김서경 / 2019 / KOSPI200 시장베이시스의 결정요인에 관한 연구 / 대한경영학회지 32(3):445~469 dbpia 김선호 / 2008 / 주식분할의 유동성가설 및 최적거래가격범위가설 실증분석 / 대한경영학회지 21(5):2293~2311 dbpia

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