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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
우민철 (한국거래소)
저널정보
성균관대학교 경영연구소 자산운용연구 자산운용연구 제8권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
51 - 65 (15page)

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증권시장의 정보거래자가 주식시장의 공매도와 파생상품 중 어느 시장을 더 선호하는지 또한, 현물시장과 다수 파생상품시장간 정보전이현상이 나타나는지 분석하는 것이 본 연구의 목적이다. 이를 위해 2016년~2019년까지 한국거래소의 ELW시장, 주식옵션시장, 주식선물시장 및 공매도거래를 대상으로 정보효율성 및 시장간 정보메카니즘을 분석하였다. 분석 결과에 따르면, 국내 증권시장에서 정보거래자는 공매도 보다 주식선물시장을 더 선호하였다. 또한, 현물시장과 주식선물시장간 정보전이현상이 원활하게 이뤄지고 있었다. 이러한 결과는 정보거래자의 시장선택에 대한 첫 번째 연구라는 점과 주식선물이 공매도에 비해 현물수익률에 대한 예측력이 더 높고, 주식선물과 현물시장간 정보전이현상을 확인했다는 점에서 의미가 있다. 제도적으로도 공매도제도에 일시적 제한 및 금지조치를 시행할 경우 발생할 수 있는 증권시장의 정보효율성 및 가격메카니즘 붕괴에 대한 걱정은 크지 않을 수 있음을 보여주는 결과라고 하겠다.
#공매도 #파생상품 #정보효율성 #정보전이현상

목차

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참고문헌 (19)

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박영규 / 2014 / 국민연금기금의 주식투자가 시장의 안정성에 미치는 영향 / 자산운용연구 (3):20~38 google schola 우민철 / 2016 / 가격제한폭 확대가 데이트레이더 수익성에 미치는 영향 / 자산운용연구 4(1):17~31 dbpia 윤선흠 / 2015 / 사전 정보유출이 주가에 미치는 영향 : 증자 공시를 대상으로 / 자산운용연구 3(2):45~62 dbpia 김명애 / 2017 / 한국 주식시장에서 공매도거래 유인: 유가증권시장과 코스닥시장 분석 / 한국증권학회지 46(1):159~186 Crossref 최병욱 / 2015 / 옵션승수의 인상이 KOSPI 200 선물과 옵션시장 사이의 차익거래 효율성에 미치는 영향 / 선물연구 23(3):323~351 dbpia

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