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학술저널
저자정보
John Gerard Cozier (Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies University of theWest Indies St. Augustin) Patrick Kent Watson (Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies University of theWest Indies St. Augustin)
저널정보
한국국제경제학회 International Economic Journal International Economic Journal Vol.33 No.1
발행연도
2019.1
수록면
111 - 127 (17page)

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The Grand Anse Declaration of 1989 recognised the need for financial integration within the emerging economies that comprise the CARICOM region, as a way of furthering the wider process of economic integration and, indeed, economic development in that region. Using co-movement as a measure of financial integration, this paper investigates the co-movement in stock prices among the Barbados, the Jamaica and the Trinidad and Tobago Stock Exchanges, the three major exchanges within the CARICOM region. It also examines how integrated these exchanges are with the New York Stock Exchange. The GARCH-Copula methodology and, to a lesser extent, estimated correlation coefficients, are used to attain this objective. There appears to be co-movement in stock prices and returns within the CARICOM stock markets and significant dependence structures between the returns of the three CARICOM stock markets. However, there is considerably less evidence of integration between the CARICOM markets and the New York Stock Exchange.
#Stock market integration #emerging economies #co-movement #GARCH-Copula #correlation

목차

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Ali, S. / 2011 / Comovement between emerging and developed stock markets : An investigation through cointegration analysis / World Applied Sciences Journal 12(4):395~403 google schola Andersen, T. G. / 2001 / The distribution of realized stock return volatility / Journal of Financial Economics 61(1):43~76 google schola Augustine, C. / Pairs trading: A copula approach. A dissertation submitted to the Department of Actuarial Science, Faculty of Commerce, at the University of Cape Town, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy google schola Bai, X. / 2003 / Kurtosis of GARCH and stochastic volatility models with non-normal innovations / Journal of Econometrics 114(2):349~360 google schola Bartram, S. M. / 2007 / The euro and European financial market dependence / Journal of Banking & Finance 31(5):1461~1481 google schola

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