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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국해운물류학회 The Asian Journal of Shipping and Logistics The Asian Journal of Shipping and Logistics Vol.34 No.3
- 발행연도
- 2018.1
- 수록면
- 231 - 237 (7page)
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In this study, the leverage effect of HRCI volatility and the volatility impact on Korean export container volume were analyzed using the ARIMA-EGARCH model. Empirical results reveal a leverage effect due to the asymmetry of negative news having more influence on the increase in volatility than positive news. In addition, the empirical results considering the structural change show that the magnitude of the leverage effect reduced after the global financial crisis. More importantly, the GIRF results indicate that the negative impact of HRCI volatility on Korean export container volume is less after the crisis than before the crisis period.
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BOX, G.E.P. / 1976 / Time series analysis, forecasting, and control / Holden-Day
CHEN, Y. S. / 2004 / The empirical evidence of the leverage effect on volatility in international bulk shipping market / Maritime Policy and Management 32(2):109~124
조찬혁 / 2012 / 글로벌 금융위기가 국제해운경기의 변동성에 미치는 영향 / 무역학회지 37(1):25~44
CHOW, G. C. / 1960 / Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions / Econometrica 28(3):591~605
DeJONG, D. N. J. / 1992 / Integration versus trend stationary in time series / Econometrica 60:423~433
CHEN, Y. S. / 2004 / The empirical evidence of the leverage effect on volatility in international bulk shipping market / Maritime Policy and Management 32(2):109~124
조찬혁 / 2012 / 글로벌 금융위기가 국제해운경기의 변동성에 미치는 영향 / 무역학회지 37(1):25~44
CHOW, G. C. / 1960 / Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions / Econometrica 28(3):591~605
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