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자료유형
학술저널
저자정보
마학삼 (동국대학교) 김석태 (동국대학교)
저널정보
국제e-비즈니스학회 e-비즈니스연구 e-비즈니스연구 제23권 제7호
발행연도
2022.12
수록면
171 - 185 (15page)
DOI
10.20462/tebs.2022.12.23.7.171

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본 연구의 목적은 상하이 종합지수의 고빈도 데이터를 통해 주식 시장 폐쇄 전에 주식 가격의 변동 추세를 측정하고, 높은 거래량에 따라 최대 수익 목적으로 한다. 이를 위해서 2000년 1월 4일부터 2021년 12월 31일까지 상하이 종합지수의 30분 데이터를 이용하였다. 일중 모멘텀(Intraday Momentum)을 이용하여, 주식 가격변동 추세를 예측하고, 일간 최대 수익을 분석하고 연구하고자 한다. 본 연구 결과는 첫째, 중국 주식 시장에 일중 모멘텀(Intraday Momentum)을 존재한다는 것을 발견하였다. 둘째, 변동성과 거래량이 큰 날에 일중 모멘텀(Intraday Momentum)이 더 강하다는 것을 알 수 있다. 셋째, 금융위기 및 코로나19 등 경제 불안 기간보다 일중 모멘텀(Intraday Momentum) 예측 가능성이 크지 않다. 특히 이번 코로나19 사태는 금융위기보다 예측가능성이 더 낮아진 것을 알 수 있었다. 경제적인 측면에서 자산 배분(Asset allocation)과 마켓타이밍(Market timing)에 대해 분석한 결과는 모두 상당한 경제적 이익을 창출할 수 있다. 그런데 중국 T+1 제도가 있다. 마켓타이밍(Market timing)의 T+1 경우에 대해 분석하는 결과는 T+1은 T+0보다 성공률이 낮지만, 코로나19로 인해 전 세계에서는 경제를 회복하기 위하여 경제 개혁 정책이 많이 나오기 때문에 전 세계 주식 시장 지수가 많이 올리고 있다는 것을 수 있고 T+1 경우에는 예측 가능성이 크다는 연구 결과가 나왔다.
#Intraday Momentum #Chinese stock market #Shanghai Composite Index #COVID-19 #일중 모멘텀 #중국 주식 시장 #상하이 종합지수 #코로나19

목차

ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 및 연구모형
Ⅲ. 일중 모멘텀 실증분석
Ⅳ. 외부 요인이 일중 모멘텀에 미치는 영향
Ⅴ. 요약과 결론
참고문헌
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