통화선물 거래량과 현물환율 변동성의 관계

유한수

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자료유형: 학술저널

저자정보: 유한수

저널정보: 한국기업경영학회 기업경영연구 기업경영연구 제14권 제2호

발행연도: 2007.1

수록면: 53 - 64 (12page)

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본 연구에서는 통화선물 거래량과 현물환율 변동성의 관계를 분석하기 위해 미국달러선물 거래량과 미국달러환율 일별자료를 대상으로 총거래량, 기대거래량, 비기대거래량과 관측변동성, 기본적 변동성, 일시적 변동성의 관계를 분석하였다. 분석대상기간은 미국달러선물시장이 개장된 1999년 4월 23일부터 2007년 6월 29일까지의 기간이다. 동시기적 관계분석에서는 비기대거래량이 관측변동성과 일시적 변동성에 대해 유의적인 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났는데, 추세에서 벗어나는 비기대거래량이 발생하는 경우, 동시기적으로 투자자들간에 이견이 발생하여 일시적 변동성에 영향을 미치는 것으로 판단된다. 그랜저 인과관계 분석을 이용한 선도, 지연관계 분석에서는 기대거래량이 관측변동성, 기본적 변동성, 일시적 변동성에 대해 단방향의 그랜저 인과관계를 갖는 것으로 나타났다. 즉, 추세 부분에 해당되는 기대거래량 부분이 각각의 변동성에 대하여 선도관계를 갖는 것으로 판단된다.

#통화선물 #변동성 #거래량 #Key Words: Currency Futures #Volatility #Trading Volume.

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Adrangi, B / 1998 / Futures Commitments and Exchange Rate Volatility / Journal of Business Finance and Accounting 25 (4) : 501 ~ 520

Bessembinder, H / 1992 / Futures-Trading Activity and Stock Price Volatility / Journal of Finance 47 (5) : 2015 ~ 2034

Chen, G. M / 2001 / The Dynamic Relation Between Stock Returns, Trading Volume, and Volatility / The Financial Review 36 (3) : 153 ~ 174

Clark, P / 1973 / A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices / Econmetrica 41 (1) : 135 ~ 155

Copeland, T / 1976 / A Model of Asset Trading under the Assumption of Sequential Information Arrival / Journal of Finance 31 (4) : 1149 ~ 1168

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