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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 한국경제연구 제10권
발행연도
2003.6
수록면
141 - 190 (50page)

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한국, 대만, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 신흥개발도상국의 주식시장과 미국 주식 시장 간의 관계를 주식수익률에 대한 GARCH 모형에 근거하여 표본기간을 아시아 금융위기 발생 이전인 제 1 기, 아시아 금융시장 불안이 크게 확대되었던 제2기, 아시아 금융시장이 안정세에 진입한 제3기로 구분한 후 살펴보았다. 이를 위 해 각 기간별 각국의 주식수익률과 미국 주식수익률 간 시차상관계수를 추정하고, 그레인저 인과관계를 검정한 후 , 2변수 VAR 모형을 설정하고 충직반응함수를 추정하며, 예측오차 분산분해를 실시하였다. 분석결과 전반적으로 미국 주식수익률이 아시아 국가의 주식수익률에 미치는 효과는 아시아 금융위기를 거치면서 증가하였으며, 아시아 금융위기가 크게 증폭되었던 제2기 에는 아시아 국가의 주식수익률이 미국 주식수익률에 영향을 준 것으로 나타났다. 개별국가별로는 미국 주식시장이 아시아 각국 주식시장에 미치는 효과는 금융위기를 거치면서 한국 주식시장에서 가장 크게 증가한 것으로 나타났다. 마지막으로 이상의 분석결과는 아시아 신흥개발국과 미국뿐만 아니라 일본을 포함한 분석에서도 다르지 않게 나타났다.

목차

초록

Ⅰ.서론

Ⅱ.연구의 방법 및 자료

Ⅲ.실증분석

Ⅳ.결론

참고문헌

Abstract

참고문헌 (0)

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