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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박태진 (건양대학교)
저널정보
아시아문화학술원 인문사회 21 인문사회 21 제12권 제3호
발행연도
2021.1
수록면
2,753 - 2,768 (16page)

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금융시장, 경제변수, 투자자 심리 간의 변동성 전이 네트워크 분석박 태 진* 요약: 금융시장의 발달과 정보 통신 기술의 발달, 그리고 금융시스템의 복잡화는 변동성 전이효과와 전이 관계를 더욱 심화시키고 있다. 이에 본 연구는 금융시장과 경제변수, 그리고 투자자 심리 간의 변동성 전이효과를 GARCH-BEKK 모형으로 분석하고, 그 결과를 바탕으로 네트워크 분석을 통하여 변동성 전이 관계의 구조와 방향을 분석하고, COVID-19 전･후의 변화를 파악하고자 하였다. 연구결과 주가지수, 환율, 금리, 국제유가, 투자자 심리 간의 변동성 전이 관계는 COVID-19 전보다 후에 감소한 것으로 나타났다. 또한, 전이 관계를 주도하는 변수도 COVID-19 전에는 국제유가였으나, 후에는 주가지수로 변하였다. 이 연구는 이론적으로 금융시장의 변동성 전이효과 분석을 위한 방법론 확대에 기여하였으며, COVID-19 전･후 금융시장 변동성 전이 현상의 차이를 직관적으로 파악하여 투자 리스크의 감소와 금융시장 안정화에 기여할 것이다. 본 연구는 금융시장을 구성하는 다양한 변수를 적용하지 못하였다는 한계점이 있으며, 향후 다양한 금융시장 변수를 적용한 연구를 기대한다. 핵심어: 변동성 전이, 금융시장, COVID-19, GARCH-BEKK 모형, 네트워크 분석 □ 접수일: 2021년 6월 10일, 수정일: 2021년 6월 24일, 게재확정일: 2021년 6월 28일＊ 건양대학교 교수(Professor, Konyang Univ., Email: tjparkok@daum.net)
#핵심어: 변동성 전이 #금융시장 #COVID-19 #GARCH-BEKK 모형 #네트워크 분석

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