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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이우석 (중소기업연구원) 이한식 (서강대학교)
저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제44권 제2호
발행연도
2015.1
수록면
101 - 142 (42page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2015

전이효과지수(Spillover Index)를 이용한 금융시장간 변동성 전이효과 분석 : CDS 프리미엄 중심으로
이우석 경제학과 2015.01 학위논문
금융시장간 변동성 전이효과 분석: CDS 프리미엄 중심으로
이우석 ,  이한식 시장경제연구 2015.01 학술저널

초록· 키워드

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연구는 국가신용위험 지표인 CDS 프리미엄을 중심으로 국내 금융시장간 변동성 전이효과를 분석한다. 이를 위해 Diebold and Yilmaz(2012)의 전이효과지수(Spillover Index)를 이용하여 CDS시장과 주식･채권･외환 등의 자산시장 사이의 전이효과를 추정했다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 변동성 전이효과지수는 시간가변 속성을 가진 것으로 나타났으며, 2000년대 후반 글로벌 금융위기에 따라 전이효과지수의 변동이 더욱 커진 것으로 분석됐다. 둘째, 금융시장간 연계는 CDS시장에서 자산시장으로의 변동성 전이효과가 뚜렷하게 나타났으며, 이러한 영향은금융위기 이전 보다 금융위기 기간 및 그 이후에 더 크게 추정됐다. 이는 CDS 프리미엄이 유용한 국가신용위험지표로 사용될 수 있음을 보여주는 결과로 해석된다. 셋째, 자산시장간의 관계를 살펴보면 금융위기 기간에는 외환시장이주식시장과 채권시장에 영향을 주는 것으로 나타난 데 반해, 금융위기 이전 및이후에는 주식시장이 채권시장과 외환시장에 영향을 주는 것으로 분석됐다.
#CDS Premium #Volatility #Spillover Effect

목차

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참고문헌 (24)

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김홍배 / 2011 / CDS 시장과 외환시장간 가격발견 및 변동성이전 / 선물연구 19(1):37~58 dbpia 빈기범 / 2014 / CDS 프리미엄은 국가 신용위험에 대한 중요한 지표인가? / 선물연구 22(3):495~530 dbpia 서경영 / 2011 / 원/달러 환율변동성이 큰 배경과 시사점 google schola 이근영 / 2014 / 부호제약을 이용한 소규모 거시모형 추정－한⋅미⋅일의 비교분석－ / 동북아경제연구 26(4):1~37 google schola 이승호 / 2013 / 한국 외환시장의 변동성 : 원인과 대응 dbpia

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