메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제27권 제2호
발행연도
2019.1
수록면
141 - 164 (24page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 글로벌 주가지수 선물시장의 연계성 네트워크를 분석하였다. 특히 글로벌 금융시장의 불안정시기에 네트워크가 어떻게 변하는지를 설명하였다. 이를 위해서 본 연구는 Engle and Kelly(2012)의 다변량 DECO-GARCH 모형과 Diebold and Yilmaz (2014)의 전이지수모형을 이용하여 연계성 네트워크를 분석하였다. 본연구의 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 글로벌 주가지수 선물시장에서 정(+)의 상관관계를 분석하였으며, 이는 선물시장의 동조화를 의미한다. 둘째, 2018~2019년 글로벌 금융위기, 2010~ 2012년 유럽재정위기, 2015년 중국 주식시장 붕괴 그리고 2018년 FRB 이자율인상 시기에 변동성 전이현상이 강화되는 것을 볼 수 있었다. 셋째, 변동성 전이현상의 방향성과 강도를 분석하였다. 또한 순 전이현상을 통하여 글로벌 선물시장에서 변동성 전이 허브시장과 종속시장을 식별할 수 있었다. 마지막으로 본 연구는 금융 시장 위기상황에서 연계성 네트워크를 분석하여 시장과 위험전달 경로를 이해할 수 있었다.
#Volatility Spillover #Connectedness Network #Global Index Futures Markets #Market Distress #DECO-GARCH Model

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0