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저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제18권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
141 - 165 (25page)

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본 연구는 변동성 국면확률을 기반으로 서울의 주택시장의 분석기간을 구분하고, 각 기간에 따라 서울 5대 생활권역간 전이효과 수준을 추정한다. 분석기간의 식별은 지금까지 금융시장에 주로 적용되었던 SWARCH(3, 2) 모형을 적용하여 주택가격 변동성에서 발생할 수 있는 분산수준을 저분산, 중분산, 고분산의 발생확률에 근거하였다. 전이효과는 금융시장간 전이효과에 주로 적용되었던 Diebold and Yilmaz(2012)의 방법론에 통계적 선후행성을 추가한 수정된 모형을 주택시장에 적용하였다. 분산확률에 따라 서울 주택시장의 국면을 식별한 결과 전체 4개의 기간으로 구분할 수 있었다. 기간 1 시기(2003.11.～2007.2.)에는 주택가격이 폭등한 시기로 서북권, 동북권이 타지역에 대한 영향력이 큰 선도시장으로 분석되었고, 동북권은 기간 2 시기(2007.3.～2009.12.)까지 시장의 선도성이 유지되었다. 기간 3 시기(2010.1.～2016.10.)이후부터는 동남권이 서울 주택시장의 선도시장으로 확고한 영향력을 가지기 시작한 것으로 분석되었으며, 기간 4시기(2016.11.～2018.5.)에는 동남권의 영향력이 크게 줄었지만, 타지역과 비교할 경우 상대적으로는 여전히 타지역에 대해 가장 강한 영향력을 주는 지역으로 분석되었다.
#Housing Market #Spillover Effect #Regime Switching #SWARCH Model

목차

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참고문헌 (21)

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고희운 / 2016 / 금융위기와 아시아 주식시장간의 비대칭적 변동성 전이효과 분석 / 金融工學硏究 15(3):117~143 dbpia 김경환 / 2010 / 부동산경제학 / 건국대학교 출판부 google schola 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 김종하 / 2017 / Regime-Switching GARCH모형을 이용한 주택시장 변동성 구조 및예측에 관한 실증분석 / 한국지역개발학회지 29(4):97~110 dbpia 문규현 / 2011 / 강남아파트시장은 전국아파트시장을 선도하는가? / 산업경제연구 24(1):115~136 dbpia

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